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真正的高频交易和量化套利训练

imtoken在线官网 2023-03-03 05:20:40

承办单位：量化俱乐部、南华期货有限公司

支持单位：中国金融期货交易所

特别支持：国内某大型证券公司

一、事件背景大资管时代量化人迎来最佳发展机遇

2013年，新《基金法》开始实施。 2014年etf期权高频交易，私募基金正式纳入监管etf期权高频交易，实行备案制。此后，对冲基金也获得了明确的法律地位。这一里程碑对于中国对冲基金的发展具有重要意义。少校。

截至目前，在资管协会注册的私募基金管理人已扩大至7000多家，管理9000多只基金，管理规模接近2.5万亿元。目前，主要投资者仍以高净值个人为主，MOM、FOHF、QFII等机构投资者逐步参与。随着整个对冲基金行业的发展壮大，银行、保险等机构投资者的参与将逐渐显现。中国对冲基金正在进入百家争鸣的时代。对冲基金的黄金时代已经到来。

在这样的趋势下，一批以债券、股票和金融衍生品为主要投资对象，以量化交易为手段的私募股权机构迅速崛起。市场好评和关注度高。

如今，量化交易在中国兴起，国内量化交易者正在拥抱大资管时代带来的发展红利。

二、本次精英班亮点

(一）师资背景及课程内容详解

1、谭晓军：南华期货做市商事业部总监

华中科技大学理学学士，北京大学理学硕士。目前主要从事高频交易和期权做市商的研究。他所负责的团队搭建了南华期货的高频交易系统，并开发了多款盈利稳定的高频交易产品。谭晓军组织翻译了《高频交易》和《打开高频交易的黑匣子》两本书，系统地介绍了高频交易，为普及中国现代交易知识做出了一定的贡献。谭晓军还获得了证券时报、期货日报联合评选的“最佳量化策略工程师”第一名。

标题：“高频交易和做市：从理论到实践”

课程内容：

介绍高频交易在中国的发展现状，聚焦高频交易系统建设的常见问题，总结分享南华量化团队建设高频交易系统和做市商系统开发的经验详细。

2、崔谷春：南华期货电子商务部总监

Staffordshire大学IT硕士，伯明翰大学经济学学士，上海师范大学IT学士。在加入南华期货之前，崔谷春曾在中国最大的期货软件供应商之一的金星担任软件开发工程师。崔谷春在金星机构交易平台的发展中发挥了关键作用。由于拥有丰富的系统开发和部署经验，崔古春可以为专业交易机构和大型金融机构提供全面、高效的IT解决方案，从而提高交易的速度和稳定性。

题目：《华南期货量化应用技术与金融创新》

课程内容：

介绍南华期货目前的信息技术优势，重点介绍南华目前为包括高频交易在内的量化机构提供的技术服务，介绍目前创新衍生品业务的技术支持和应用。

3、李涛：恒生电子有限公司高级业务专家

李涛，浙江大学工学博士，负责恒生金融衍生品系统的研发。曾任杭州昱庭投资有限公司投资经理。2010年介入期间参与现金套利产品的投资管理工作。他在对冲和投资方面拥有4年的经验。期间管理多个产品，年化收益10%~23%。

题目：《中性量化套期保值套利策略》

课程内容：

主要介绍中性量化套期保值套利的基本原理和方法，套利投资业务的特点，以及交易过程中细节处理的方法。中性量化套期保值主要集中在期货和现金套利业务。

目前的套利包括以下几个方面：

4、邀请机构嘉宾（待确认）

(二）资助者孵化器项目说明与对接

本次精英课程不仅为同学们准备了丰富的量化盛宴，还为处于孵化和成长阶段的投资顾问和机构学生安排了与家长基金和机构孵化项目的对接。为了帮助学生在资本的培育下快速成长。